Bond Duration (Macaulay & Modified)
Duration measures weighted average time to receive bond cash flows, approximating interest rate sensitivity: price change ≈ -duration × Δyield.
Difficulty:intermediate
References
🔒
100% مجاني
بدون تسجيل
✓
دقيق
صيغ موثقة
⚡
فوري
نتائج فورية
📱
متوافق مع الجوال
جميع الأجهزة