কীভাবে Bond Convexity গণনা করবেন
Bond Convexity কি?
Convexity measures how bond duration changes with yield, capturing nonlinear price-yield relationship missed by duration alone.
ধাপে ধাপে নির্দেশিকা
- 1Input bond parameters: coupon, yield, maturity
- 2Calculate convexity
- 3Estimate price change accounting for both duration and convexity
সমাধান করা উদাহরণ
ইনপুট
Long-duration bond with high convexity
ফলাফল
Larger price gains in falling yields than losses in rising yields
Convexity positive for bullet bonds
এড়ানোর সাধারণ ভুল
- ✕Using duration alone for large yield changes
- ✕Neglecting option-adjusted analysis for callable bonds
সচরাচর জিজ্ঞাসা
Can convexity be negative?
Yes, for callable bonds when rates fall and issuer likely calls.
গণনা করতে প্রস্তুত? বিনামূল্যে Bond Convexity ক্যালকুলেটর চেষ্টা করুন
নিজে চেষ্টা করে দেখুন →