কীভাবে Sharpe Ratio গণনা করবেন
Sharpe Ratio কি?
Sharpe Ratio measures risk-adjusted return: (portfolio return - risk-free rate) / volatility. Higher is better.
ধাপে ধাপে নির্দেশিকা
- 1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
- 2Calculate Sharpe ratio
- 3Compare across portfolios/investments
সমাধান করা উদাহরণ
ইনপুট
Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free
ফলাফল
Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)
> 1.0 excellent, < 0.5 poor
এড়ানোর সাধারণ ভুল
- ✕Using different risk-free rates
- ✕Not comparing portfolios with same time period
সচরাচর জিজ্ঞাসা
Is Sharpe ratio universal?
Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.
গণনা করতে প্রস্তুত? বিনামূল্যে Sharpe Ratio ক্যালকুলেটর চেষ্টা করুন
নিজে চেষ্টা করে দেখুন →