কীভাবে Sharpe Ratio গণনা করবেন
Sharpe Ratio কি?
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
সূত্র
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
ধাপে ধাপে নির্দেশিকা
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
সমাধান করা উদাহরণ
ইনপুট
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
ফলাফল
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
এড়ানোর সাধারণ ভুল
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
গণনা করতে প্রস্তুত? বিনামূল্যে Sharpe Ratio ক্যালকুলেটর চেষ্টা করুন
নিজে চেষ্টা করে দেখুন →