কীভাবে Va R গণনা করবেন
Va R কি?
Value at Risk (VaR) estimates maximum loss over time period at confidence level (e.g., 95% confident loss won't exceed $X in one day).
ধাপে ধাপে নির্দেশিকা
- 1Input returns history or parameters
- 2Calculate percentile loss
- 3Report VaR at chosen confidence level
সমাধান করা উদাহরণ
ইনপুট
$1M portfolio, 95% confidence
ফলাফল
95% VaR ≈ $50k/day (5% chance of larger loss)
Risk measure used by banks
এড়ানোর সাধারণ ভুল
- ✕Assuming VaR captures all downside
- ✕Not updating with new volatility regime
সচরাচর জিজ্ঞাসা
Doesn't VaR underestimate tail risk?
Yes, doesn't show loss magnitude beyond confidence level; use CVaR (expected shortfall) too.
গণনা করতে প্রস্তুত? বিনামূল্যে Va R ক্যালকুলেটর চেষ্টা করুন
নিজে চেষ্টা করে দেখুন →