Hvad er Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio er et finansielt mål, der evaluerer afkastet af en investering i forhold til dens risiko. Udviklet af Nobelpristageren William F. Sharpe er det en af de mest brugte indikatorer inden for porteføljestyring.

Sharpe Ratio formlen

Sharpe Ratio = (Rp − Rf) / σp

Hvor:

  • Rp = Porteføljens eller investeringens afkast
  • Rf = Risikofri rente (f.eks. statsobligationer)
  • σp = Standardafvigelsen for porteføljeafkastet (volatilitet)

Beregningseksempel

Antag at:

  • Porteføljeafkast: 12% per år
  • Risikofri rente: 3% per år
  • Standardafvigelse: 15%

Sharpe Ratio = (12% − 3%) / 15% = 9% / 15% = 0,60

Fortolkning af Sharpe Ratio

Værdi Fortolkning
< 0 Afkast under den risikofrie rente
0 – 1,0 Acceptabelt, men kan forbedres
1,0 – 2,0 Godt — godt risikojusteret afkast
2,0 – 3,0 Meget godt
> 3,0 Fremragende (ofte uholdbart på lang sigt)

Begrænsninger ved Sharpe Ratio

  • Antager normalfordeling: Fanger ikke halerisici godt.
  • Følsom over for tidsperiode: Resultater varierer afhængigt af den anvendte tidshorisont.
  • Straffer opadgående volatilitet: Behandler positiv og negativ volatilitet ens.

Konklusion

Sharpe Ratio er et værdifuldt redskab til at sammenligne investeringer med forskellige risikoniveauer. Jo højere ratio, jo bedre afkast pr. risikoenhed der tages.