Salkun beta mittaa volatiliteettia suhteessa markkinoihin.

Salkun Beta

β_salkku = Σ(w_i × β_i)

Missä w_i = jokaisen omaisuuserän paino

Tulkinta

  • β = 1: liikkuu kuten markkinat
  • β > 1: markkinoita volatilimpi
  • β < 1: vähemmän volatili
  • β < 0: liikkuu vastakkaiseen suuntaan

Esimerkki

  • Omaisuus A: 60%, β = 1.2
  • Omaisuus B: 40%, β = 0.8
  • β = 1.04