Sharpe Ratio ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી
Sharpe Ratio શું છે?
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
સૂત્ર
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
પગલું દ્વારા પગલું માર્ગદર્શિકા
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
Worked Examples
ઇનપુટ
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
પરિણામ
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
Common Mistakes to Avoid
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
ગણતરી માટે તૈયાર છો? મફત Sharpe Ratio કેલ્ક્યુલેટર અજમાવી જુઓ
તેને જાતે અજમાવી જુઓ →