Va R ની ગણતરી કેવી રીતે કરવી
Va R શું છે?
Value at Risk (VaR) estimates maximum loss over time period at confidence level (e.g., 95% confident loss won't exceed $X in one day).
પગલું દ્વારા પગલું માર્ગદર્શિકા
- 1Input returns history or parameters
- 2Calculate percentile loss
- 3Report VaR at chosen confidence level
Worked Examples
ઇનપુટ
$1M portfolio, 95% confidence
પરિણામ
95% VaR ≈ $50k/day (5% chance of larger loss)
Risk measure used by banks
Common Mistakes to Avoid
- ✕Assuming VaR captures all downside
- ✕Not updating with new volatility regime
Frequently Asked Questions
Doesn't VaR underestimate tail risk?
Yes, doesn't show loss magnitude beyond confidence level; use CVaR (expected shortfall) too.
ગણતરી માટે તૈયાર છો? મફત Va R કેલ્ક્યુલેટર અજમાવી જુઓ
તેને જાતે અજમાવી જુઓ →