Il beta del portafoglio misura la volatilitΓ relativa al mercato.
Beta del Portafoglio
Ξ²_portafoglio = Ξ£(w_i Γ Ξ²_i)
Dove w_i = peso di ciascun asset
Interpretazione
- Ξ² = 1: si muove come il mercato
- Ξ² > 1: piΓΉ volatile del mercato
- Ξ² < 1: meno volatile
- Ξ² < 0: si muove in direzione opposta
Esempio
- Asset A: 60%, Ξ² = 1,2
- Asset B: 40%, Ξ² = 0,8
- Ξ² = 0,6Γ1,2 + 0,4Γ0,8 = 1,04