Skip to main content

Sharpe Ratio ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು

Sharpe Ratio ಎಂದರೇನು?

The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.

ಸೂತ್ರ

Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

  1. 1Calculate average portfolio return
  2. 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
  3. 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Worked Examples

ಇನ್ಪುಟ್
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
ಫಲಿತಾಂಶ
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15

Common Mistakes to Avoid

  • Ignoring risk-free rate
  • Using realized volatility instead of forward estimates

ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ಉಚಿತ Sharpe Ratio ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ →

ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು