Sharpe Ratio ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು
Sharpe Ratio ಎಂದರೇನು?
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
ಸೂತ್ರ
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
ಹಂತ-ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
Worked Examples
ಇನ್ಪುಟ್
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
ಫಲಿತಾಂಶ
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
Common Mistakes to Avoid
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ? ಉಚಿತ Sharpe Ratio ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ
ನೀವೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ →