Hva er Sharpe Ratio?

Sharpe Ratio er et finansielt mål som evaluerer avkastningen på en investering i forhold til risikoen. Utviklet av Nobelprisvinner William F. Sharpe, er det en av de mest brukte indikatorene innen porteføljeforvaltning.

Sharpe Ratio formelen

Sharpe Ratio = (Rp − Rf) / σp

Hvor:

  • Rp = Porteføljens eller investeringens avkastning
  • Rf = Risikofri rente (f.eks. statsobligasjoner)
  • σp = Standardavviket for porteføljeavkastningen (volatilitet)

Beregningseksempel

Anta at:

  • Porteføljeavkastning: 12% per år
  • Risikofri rente: 3% per år
  • Standardavvik: 15%

Sharpe Ratio = (12% − 3%) / 15% = 9% / 15% = 0,60

Tolkning av Sharpe Ratio

Verdi Tolkning
< 0 Avkastning under risikofri rente
0 – 1,0 Akseptabelt, men kan forbedres
1,0 – 2,0 Bra — god risikojustert avkastning
2,0 – 3,0 Meget bra
> 3,0 Utmerket (ofte uholdbart på lang sikt)

Begrensninger ved Sharpe Ratio

  • Antar normalfordeling: Fanger ikke halerisiko godt.
  • Sensitiv for tidsperiode: Resultater varierer avhengig av tidshorisonten som brukes.
  • Straffer oppadgående volatilitet: Behandler positiv og negativ volatilitet likt.

Konklusjon

Sharpe Ratio er et verdifullt verktøy for å sammenligne investeringer med ulike risikonivåer. Jo høyere ratio, desto bedre avkastning per risikoenhet som tas.