Bond Duration (Macaulay & Modified)
Duration measures weighted average time to receive bond cash flows, approximating interest rate sensitivity: price change ≈ -duration × Δyield.
Difficulty:intermediate
References
🔒
100% Bezpłatny
Bez rejestracji
✓
Dokładny
Zweryfikowane wzory
⚡
Natychmiastowy
Wyniki od razu
📱
Przyjazny mobilny
Wszystkie urządzenia