O beta da carteira mede a volatilidade em relação ao mercado.
Beta da Carteira
β_carteira = Σ(w_i × β_i)
Onde w_i = peso de cada ativo
Interpretação
- β = 1: movimenta igual ao mercado
- β > 1: mais volátil que o mercado
- β < 1: menos volátil
- β < 0: movimenta em direção oposta
Exemplo
- Ativo A: 60%, β = 1,2
- Ativo B: 40%, β = 0,8
- β = 0,6×1,2 + 0,4×0,8 = 1,04