Duration measures weighted average time to receive bond cash flows, approximating interest rate sensitivity: price change ≈ -duration × Δyield.
Difficulty:intermediate
References
🔒
100% Бесплатно
Без регистрации
✓
Точный
Проверенные формулы
⚡
Мгновенный
Результаты сразу
📱
Мобильный
Все устройства