The Black-Scholes model is a mathematical formula for pricing European-style options. It calculates a theoretical fair value based on stock price, strike price, time to expiry, volatility, and risk-free rate.
💡
Pro Tip
Black-Scholes assumes constant volatility. Traders use the implied volatility smile for real-world corrections.
⭐
Did You Know?
Scholes and Merton won the 1997 Nobel Prize in Economics. Black had passed away in 1995.
🔒
100% ఉచితం
సైన్ అప్ అవసరం లేదు
✓
ఖచ్చితమైన
ధృవీకరించబడిన సూత్రాలు
⚡
తక్షణమే
టైప్ చేసేటప్పుడు ఫలితాలు
📱
మొబైల్ రెడీ
అన్ని పరికరాలు