Bond Durationని ఎలా లెక్కించాలి
Bond Duration అంటే ఏమిటి?
Duration measures weighted average time to receive bond cash flows, approximating interest rate sensitivity: price change ≈ -duration × Δyield.
దశల వారీ గైడ్
- 1Input bond coupon, yield, maturity
- 2Calculate Macaulay duration (time-weighted)
- 3Derive modified duration (price sensitivity)
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
ఇన్పుట్
5% coupon, 10-year bond, 5% yield
ఫలితం
Macaulay ≈ 8.2 years, modified ≈ 7.8 years
Modified used for price changes
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
- ✕Confusing Macaulay and modified duration
- ✕Forgetting duration changes with yield
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Why duration < maturity?
Earlier cash flows (coupons) weighted in average.
లెక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఉచిత Bond Duration కాలిక్యులేటర్ని ప్రయత్నించండి
దీన్ని మీరే ప్రయత్నించండి →