Sharpe Ratioని ఎలా లెక్కించాలి
Sharpe Ratio అంటే ఏమిటి?
Sharpe Ratio measures risk-adjusted return: (portfolio return - risk-free rate) / volatility. Higher is better.
దశల వారీ గైడ్
- 1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
- 2Calculate Sharpe ratio
- 3Compare across portfolios/investments
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
ఇన్పుట్
Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free
ఫలితం
Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)
> 1.0 excellent, < 0.5 poor
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
- ✕Using different risk-free rates
- ✕Not comparing portfolios with same time period
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Is Sharpe ratio universal?
Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.
లెక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఉచిత Sharpe Ratio కాలిక్యులేటర్ని ప్రయత్నించండి
దీన్ని మీరే ప్రయత్నించండి →