Skip to main content

Sharpe Ratioని ఎలా లెక్కించాలి

Sharpe Ratio అంటే ఏమిటి?

The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.

సూత్రం

Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

దశల వారీ గైడ్

  1. 1Calculate average portfolio return
  2. 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
  3. 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు

ఇన్పుట్
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
ఫలితం
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15

నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు

  • Ignoring risk-free rate
  • Using realized volatility instead of forward estimates

లెక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఉచిత Sharpe Ratio కాలిక్యులేటర్‌ని ప్రయత్నించండి

దీన్ని మీరే ప్రయత్నించండి →

సెట్టింగులు