Sharpe Ratioని ఎలా లెక్కించాలి
Sharpe Ratio అంటే ఏమిటి?
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
సూత్రం
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
దశల వారీ గైడ్
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
ఇన్పుట్
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
ఫలితం
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
లెక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఉచిత Sharpe Ratio కాలిక్యులేటర్ని ప్రయత్నించండి
దీన్ని మీరే ప్రయత్నించండి →