Va Rని ఎలా లెక్కించాలి
Va R అంటే ఏమిటి?
Value at Risk (VaR) estimates maximum loss over time period at confidence level (e.g., 95% confident loss won't exceed $X in one day).
దశల వారీ గైడ్
- 1Input returns history or parameters
- 2Calculate percentile loss
- 3Report VaR at chosen confidence level
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
ఇన్పుట్
$1M portfolio, 95% confidence
ఫలితం
95% VaR ≈ $50k/day (5% chance of larger loss)
Risk measure used by banks
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
- ✕Assuming VaR captures all downside
- ✕Not updating with new volatility regime
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Doesn't VaR underestimate tail risk?
Yes, doesn't show loss magnitude beyond confidence level; use CVaR (expected shortfall) too.
లెక్కించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఉచిత Va R కాలిక్యులేటర్ని ప్రయత్నించండి
దీన్ని మీరే ప్రయత్నించండి →