The Black-Scholes model is a mathematical formula for pricing European-style options. It calculates a theoretical fair value based on stock price, strike price, time to expiry, volatility, and risk-free rate.
💡
Pro Tip
Black-Scholes assumes constant volatility. Traders use the implied volatility smile for real-world corrections.
⭐
Did You Know?
Scholes and Merton won the 1997 Nobel Prize in Economics. Black had passed away in 1995.
🔒
ฟรี 100%
ไม่ต้องสมัครสมาชิก
✓
แม่นยำ
สูตรที่ยืนยันแล้ว
⚡
ทันที
ผลลัพธ์ขณะพิมพ์
📱
รองรับมือถือ
ทุกอุปกรณ์