วิธีการคำนวณ Bond Convexity
learn.whatIsHeading
Convexity measures how bond duration changes with yield, capturing nonlinear price-yield relationship missed by duration alone.
คำแนะนำทีละขั้นตอน
- 1Input bond parameters: coupon, yield, maturity
- 2Calculate convexity
- 3Estimate price change accounting for both duration and convexity
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
อินพุต
Long-duration bond with high convexity
ผลลัพธ์
Larger price gains in falling yields than losses in rising yields
Convexity positive for bullet bonds
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
- ✕Using duration alone for large yield changes
- ✕Neglecting option-adjusted analysis for callable bonds
คำถามที่พบบ่อย
Can convexity be negative?
Yes, for callable bonds when rates fall and issuer likely calls.
พร้อมที่จะคำนวณแล้วหรือยัง? ลองใช้เครื่องคิดเลข Bond Convexity ฟรี
ลองด้วยตัวคุณเอง→