วิธีการคำนวณ Implied Volatility
learn.whatIsHeading
Implied Volatility (IV) is volatility expected by market implied from option prices using Black-Scholes. Higher IV = higher option premiums.
คำแนะนำทีละขั้นตอน
- 1Input option price, stock price, strike, time, rate
- 2Solve for volatility that equates option price to model value
- 3Results show market expectation of future volatility
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
อินพุต
Call option trading high premium
ผลลัพธ์
IV > 30% (market expects large moves)
IV varies by strike and expiration
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
- ✕Using historical volatility (different from IV)
- ✕Not accounting for IV changes
คำถามที่พบบ่อย
Is IV always accurate?
No, volatility smile/skew shows IV varies by strike; market pricing not always consistent.
พร้อมที่จะคำนวณแล้วหรือยัง? ลองใช้เครื่องคิดเลข Implied Volatility ฟรี
ลองด้วยตัวคุณเอง→