วิธีการคำนวณ Options Black Scholes
learn.whatIsHeading
Black-Scholes option pricing model values European calls/puts using stock price, strike, volatility, time, and rates.
คำแนะนำทีละขั้นตอน
- 1Input underlying price, strike, volatility, time to expiration, risk-free rate
- 2Apply Black-Scholes formula for call/put
- 3Results show theoretical option value
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
อินพุต
Call: stock $100, strike $100, volatility 25%, 1 year, 5% rate
ผลลัพธ์
Call ≈ $10.45 (reasonable premium)
Widely used in markets
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
- ✕Using historical instead of implied volatility
- ✕Assuming constant volatility (varies)
คำถามที่พบบ่อย
Does Black-Scholes match real prices?
Approximately; volatility smile shows discrepancies, especially extreme strikes.
พร้อมที่จะคำนวณแล้วหรือยัง? ลองใช้เครื่องคิดเลข Options Black Scholes ฟรี
ลองด้วยตัวคุณเอง→