วิธีการคำนวณ Sharpe Ratio
learn.whatIsHeading
Sharpe Ratio measures risk-adjusted return: (portfolio return - risk-free rate) / volatility. Higher is better.
คำแนะนำทีละขั้นตอน
- 1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
- 2Calculate Sharpe ratio
- 3Compare across portfolios/investments
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
อินพุต
Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free
ผลลัพธ์
Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)
> 1.0 excellent, < 0.5 poor
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
- ✕Using different risk-free rates
- ✕Not comparing portfolios with same time period
คำถามที่พบบ่อย
Is Sharpe ratio universal?
Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.
พร้อมที่จะคำนวณแล้วหรือยัง? ลองใช้เครื่องคิดเลข Sharpe Ratio ฟรี
ลองด้วยตัวคุณเอง→