วิธีการคำนวณ Sharpe Ratio
learn.whatIsHeading
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
สูตร
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
คำแนะนำทีละขั้นตอน
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
อินพุต
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
ผลลัพธ์
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
พร้อมที่จะคำนวณแล้วหรือยัง? ลองใช้เครื่องคิดเลข Sharpe Ratio ฟรี
ลองด้วยตัวคุณเอง→