วิธีการคำนวณ Va R
learn.whatIsHeading
Value at Risk (VaR) estimates maximum loss over time period at confidence level (e.g., 95% confident loss won't exceed $X in one day).
คำแนะนำทีละขั้นตอน
- 1Input returns history or parameters
- 2Calculate percentile loss
- 3Report VaR at chosen confidence level
ตัวอย่างที่มีคำตอบ
อินพุต
$1M portfolio, 95% confidence
ผลลัพธ์
95% VaR ≈ $50k/day (5% chance of larger loss)
Risk measure used by banks
ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง
- ✕Assuming VaR captures all downside
- ✕Not updating with new volatility regime
คำถามที่พบบ่อย
Doesn't VaR underestimate tail risk?
Yes, doesn't show loss magnitude beyond confidence level; use CVaR (expected shortfall) too.
พร้อมที่จะคำนวณแล้วหรือยัง? ลองใช้เครื่องคิดเลข Va R ฟรี
ลองด้วยตัวคุณเอง→