Portföy betası, piyasaya göre oynaklığı ölçer.

Portföy Betası

β_portföy = Σ(w_i × β_i)

Burada w_i = her varlığın ağırlığı

Yorum

  • β = 1: piyasa gibi hareket eder
  • β > 1: piyasadan daha oynak
  • β < 1: daha az oynak
  • β < 0: ters yönde hareket

Örnek

  • Varlık A: 60%, β = 1.2
  • Varlık B: 40%, β = 0.8
  • β = 1.04