Bond Duration (Macaulay & Modified)
Duration measures weighted average time to receive bond cash flows, approximating interest rate sensitivity: price change ≈ -duration × Δyield.
Difficulty:intermediate
References
🔒
100% Ücretsiz
Kayıt yok
✓
Hassas
Doğrulanmış formüller
⚡
Anında
Anında sonuçlar
📱
Mobil uyumlu
Tüm cihazlar