Як розрахувати Implied Volatility
Що таке Implied Volatility?
Implied Volatility (IV) is volatility expected by market implied from option prices using Black-Scholes. Higher IV = higher option premiums.
Покрокова інструкція
- 1Input option price, stock price, strike, time, rate
- 2Solve for volatility that equates option price to model value
- 3Results show market expectation of future volatility
Розв'язані приклади
Введення
Call option trading high premium
Результат
IV > 30% (market expects large moves)
IV varies by strike and expiration
Поширені помилки
- ✕Using historical volatility (different from IV)
- ✕Not accounting for IV changes
Часті запитання
Is IV always accurate?
No, volatility smile/skew shows IV varies by strike; market pricing not always consistent.
Готові порахувати? Спробуйте безкоштовний калькулятор Implied Volatility
Спробуйте самі →