learn.howToCalculate
learn.whatIsHeading
Black-Scholes option pricing model values European calls/puts using stock price, strike, volatility, time, and rates.
Hướng dẫn từng bước
- 1Input underlying price, strike, volatility, time to expiration, risk-free rate
- 2Apply Black-Scholes formula for call/put
- 3Results show theoretical option value
Ví dụ có lời giải
đầu vào
Call: stock $100, strike $100, volatility 25%, 1 year, 5% rate
Kết quả
Call ≈ $10.45 (reasonable premium)
Widely used in markets
Lỗi thường gặp cần tránh
- ✕Using historical instead of implied volatility
- ✕Assuming constant volatility (varies)
Câu hỏi thường gặp
Does Black-Scholes match real prices?
Approximately; volatility smile shows discrepancies, especially extreme strikes.
Sẵn sàng để tính toán? Dùng thử Máy tính Options Black Scholes miễn phí
Hãy tự mình thử →