learn.howToCalculate
learn.whatIsHeading
Sharpe Ratio measures risk-adjusted return: (portfolio return - risk-free rate) / volatility. Higher is better.
Hướng dẫn từng bước
- 1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
- 2Calculate Sharpe ratio
- 3Compare across portfolios/investments
Ví dụ có lời giải
đầu vào
Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free
Kết quả
Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)
> 1.0 excellent, < 0.5 poor
Lỗi thường gặp cần tránh
- ✕Using different risk-free rates
- ✕Not comparing portfolios with same time period
Câu hỏi thường gặp
Is Sharpe ratio universal?
Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.
Sẵn sàng để tính toán? Dùng thử Máy tính Sharpe Ratio miễn phí
Hãy tự mình thử →