Bond duration measures price sensitivity to interest rate changes. Macaulay duration is the weighted average time to cash flows; modified duration estimates price change per 1% rate move.
💡
Pro Tip
When rates are expected to rise, choose shorter-duration bonds to reduce price sensitivity.
⭐
Did You Know?
Frederick Macaulay introduced duration in 1938 as a better measure than simple time to maturity.
References
🔒
100% இலவசம்
பதிவு தேவையில்லை
✓
துல்லியமான
சரிபார்க்கப்பட்ட சூத்திரங்கள்
⚡
உடனடி
தட்டச்சு செய்யும்போது முடிவுகள்
📱
மொபைல் தயார்
அனைத்து சாதனங்கள்