Implied Volatility ஐ எப்படி கணக்கிடுவது
Implied Volatility என்றால் என்ன?
Implied Volatility (IV) is volatility expected by market implied from option prices using Black-Scholes. Higher IV = higher option premiums.
படிப்படியான வழிகாட்டி
- 1Input option price, stock price, strike, time, rate
- 2Solve for volatility that equates option price to model value
- 3Results show market expectation of future volatility
தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
உள்ளீடு
Call option trading high premium
முடிவு
IV > 30% (market expects large moves)
IV varies by strike and expiration
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
- ✕Using historical volatility (different from IV)
- ✕Not accounting for IV changes
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Is IV always accurate?
No, volatility smile/skew shows IV varies by strike; market pricing not always consistent.
கணக்கிடத் தயாரா? இலவச Implied Volatility கால்குலேட்டரை முயற்சிக்கவும்
நீங்களே முயற்சிக்கவும் →