Options Black Scholes ஐ எப்படி கணக்கிடுவது
Options Black Scholes என்றால் என்ன?
Black-Scholes option pricing model values European calls/puts using stock price, strike, volatility, time, and rates.
படிப்படியான வழிகாட்டி
- 1Input underlying price, strike, volatility, time to expiration, risk-free rate
- 2Apply Black-Scholes formula for call/put
- 3Results show theoretical option value
தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
உள்ளீடு
Call: stock $100, strike $100, volatility 25%, 1 year, 5% rate
முடிவு
Call ≈ $10.45 (reasonable premium)
Widely used in markets
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
- ✕Using historical instead of implied volatility
- ✕Assuming constant volatility (varies)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Does Black-Scholes match real prices?
Approximately; volatility smile shows discrepancies, especially extreme strikes.
கணக்கிடத் தயாரா? இலவச Options Black Scholes கால்குலேட்டரை முயற்சிக்கவும்
நீங்களே முயற்சிக்கவும் →