Sharpe Ratio ஐ எப்படி கணக்கிடுவது
Sharpe Ratio என்றால் என்ன?
Sharpe Ratio measures risk-adjusted return: (portfolio return - risk-free rate) / volatility. Higher is better.
படிப்படியான வழிகாட்டி
- 1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
- 2Calculate Sharpe ratio
- 3Compare across portfolios/investments
தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
உள்ளீடு
Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free
முடிவு
Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)
> 1.0 excellent, < 0.5 poor
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
- ✕Using different risk-free rates
- ✕Not comparing portfolios with same time period
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Is Sharpe ratio universal?
Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.
கணக்கிடத் தயாரா? இலவச Sharpe Ratio கால்குலேட்டரை முயற்சிக்கவும்
நீங்களே முயற்சிக்கவும் →