Sharpe Ratio ஐ எப்படி கணக்கிடுவது
Sharpe Ratio என்றால் என்ன?
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
சூத்திரம்
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
படிப்படியான வழிகாட்டி
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
உள்ளீடு
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
முடிவு
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
கணக்கிடத் தயாரா? இலவச Sharpe Ratio கால்குலேட்டரை முயற்சிக்கவும்
நீங்களே முயற்சிக்கவும் →