Va R ஐ எப்படி கணக்கிடுவது
Va R என்றால் என்ன?
Value at Risk (VaR) estimates maximum loss over time period at confidence level (e.g., 95% confident loss won't exceed $X in one day).
படிப்படியான வழிகாட்டி
- 1Input returns history or parameters
- 2Calculate percentile loss
- 3Report VaR at chosen confidence level
தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்
உள்ளீடு
$1M portfolio, 95% confidence
முடிவு
95% VaR ≈ $50k/day (5% chance of larger loss)
Risk measure used by banks
தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்
- ✕Assuming VaR captures all downside
- ✕Not updating with new volatility regime
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Doesn't VaR underestimate tail risk?
Yes, doesn't show loss magnitude beyond confidence level; use CVaR (expected shortfall) too.
கணக்கிடத் தயாரா? இலவச Va R கால்குலேட்டரை முயற்சிக்கவும்
நீங்களே முயற்சிக்கவும் →