Bond Convexity کا حساب کیسے لگائیں
Bond Convexity کیا ہے؟
Convexity measures how bond duration changes with yield, capturing nonlinear price-yield relationship missed by duration alone.
مرحلہ وار گائیڈ
- 1Input bond parameters: coupon, yield, maturity
- 2Calculate convexity
- 3Estimate price change accounting for both duration and convexity
حل شدہ مثالیں
ان پٹ
Long-duration bond with high convexity
نتیجہ
Larger price gains in falling yields than losses in rising yields
Convexity positive for bullet bonds
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
- ✕Using duration alone for large yield changes
- ✕Neglecting option-adjusted analysis for callable bonds
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Can convexity be negative?
Yes, for callable bonds when rates fall and issuer likely calls.
حساب کے لیے تیار ہیں؟ مفت Bond Convexity کیلکولیٹر آزمائیں۔
اسے خود آزمائیں →