Options Black Scholes کا حساب کیسے لگائیں
Options Black Scholes کیا ہے؟
Black-Scholes option pricing model values European calls/puts using stock price, strike, volatility, time, and rates.
مرحلہ وار گائیڈ
- 1Input underlying price, strike, volatility, time to expiration, risk-free rate
- 2Apply Black-Scholes formula for call/put
- 3Results show theoretical option value
حل شدہ مثالیں
ان پٹ
Call: stock $100, strike $100, volatility 25%, 1 year, 5% rate
نتیجہ
Call ≈ $10.45 (reasonable premium)
Widely used in markets
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
- ✕Using historical instead of implied volatility
- ✕Assuming constant volatility (varies)
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Does Black-Scholes match real prices?
Approximately; volatility smile shows discrepancies, especially extreme strikes.
حساب کے لیے تیار ہیں؟ مفت Options Black Scholes کیلکولیٹر آزمائیں۔
اسے خود آزمائیں →