Sharpe Ratio کا حساب کیسے لگائیں
Sharpe Ratio کیا ہے؟
Sharpe Ratio measures risk-adjusted return: (portfolio return - risk-free rate) / volatility. Higher is better.
مرحلہ وار گائیڈ
- 1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
- 2Calculate Sharpe ratio
- 3Compare across portfolios/investments
حل شدہ مثالیں
ان پٹ
Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free
نتیجہ
Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)
> 1.0 excellent, < 0.5 poor
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
- ✕Using different risk-free rates
- ✕Not comparing portfolios with same time period
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Is Sharpe ratio universal?
Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.
حساب کے لیے تیار ہیں؟ مفت Sharpe Ratio کیلکولیٹر آزمائیں۔
اسے خود آزمائیں →