Sharpe Ratio کا حساب کیسے لگائیں
Sharpe Ratio کیا ہے؟
The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.
فارمولا
Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation
مرحلہ وار گائیڈ
- 1Calculate average portfolio return
- 2Subtract risk-free rate (treasury yield)
- 3Divide by portfolio standard deviation (volatility)
حل شدہ مثالیں
ان پٹ
Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%
نتیجہ
Sharpe ≈ 0.53
(0.10 - 0.02) / 0.15
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
- ✕Ignoring risk-free rate
- ✕Using realized volatility instead of forward estimates
حساب کے لیے تیار ہیں؟ مفت Sharpe Ratio کیلکولیٹر آزمائیں۔
اسے خود آزمائیں →