Va R کا حساب کیسے لگائیں
Va R کیا ہے؟
Value at Risk (VaR) estimates maximum loss over time period at confidence level (e.g., 95% confident loss won't exceed $X in one day).
مرحلہ وار گائیڈ
- 1Input returns history or parameters
- 2Calculate percentile loss
- 3Report VaR at chosen confidence level
حل شدہ مثالیں
ان پٹ
$1M portfolio, 95% confidence
نتیجہ
95% VaR ≈ $50k/day (5% chance of larger loss)
Risk measure used by banks
عام غلطیاں جن سے بچنا ہے
- ✕Assuming VaR captures all downside
- ✕Not updating with new volatility regime
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
Doesn't VaR underestimate tail risk?
Yes, doesn't show loss magnitude beyond confidence level; use CVaR (expected shortfall) too.
حساب کے لیے تیار ہیں؟ مفت Va R کیلکولیٹر آزمائیں۔
اسے خود آزمائیں →